18/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yapay zekâ destekli bir karar sürecinde yalnızca bir insanın sisteme dahil edilmiş olmasının, insan muhakemesinin gerçekten kullanıldığını göstermeye yetmediği probleminden hareket eden metodolojik bir çerçeve önermektedir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Bu çalışma, aynı toplu işlem aralığı içinde birden fazla olumlu veya olumsuz haberin ardışık olarak gelebileceği bir piyasada yüksek frekanslı işlemcilerin nasıl davranacağını açıklamak için kurulmuş oyun-teorik bir piyasa mikroyapısı modelidir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı işlem (HFT) üzerine yapılan araştırmaların büyük bölümü bid-ask spread, fiyat keşfi, işlem hızı ve likidite gibi piyasa mikro-yapısı sonuçlarına odaklanmaktadır. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Hibrit yüksek frekanslı teknik işlem, bu çalışmada klasik fiyat-temelli teknik işlem sinyalinin emir akışı veya limit emir defteri dengesizliğiyle doğrulanarak bir dakikalık alış ve satış kararına dönüştürüldüğü bir FX işlem yaklaşımıdır. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Modern yüksek frekanslı işlem sistemlerinde başarılı bir fiyat tahmini üretmek, kârlı bir işlemin yalnız başlangıç noktasıdır. Tahmin edilen fırsat birkaç milisaniye hatta daha kısa sürede ortadan kalkabilir; emir kuyrukta geriye düşebilir, hedef likidite tükenebilir, spread genişleyebilir, sistem gecikebilir veya doğru tahmin yanlış fiyattan gerçekleştirilerek ekonomik değerini kaybedebilir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı finansal veride güçlü bir model yalnız doğru tahmin yapmak zorunda değildir; aynı zamanda milyonlarca işlemden oluşan akışı yeterince hızlı işleyebilmeli, piyasa rejimi değiştiğinde eski bilgiyi unutabilmeli, ürettiği olasılıklar iyi kalibre edilmiş olmalı ve işlem maliyetleri altında ekonomik değer yaratabilmelidir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Bu çalışma, ABD şirket tahvili piyasasında piyasa likiditesi, yüksek frekanslı işlem (HFT), yatırım fonu akımları ve tahvil fiyatlaması arasındaki ilişkinin 2003–2023 döneminde nasıl değiştiğini incelemektedir. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yatırım bankacılığı, gölge bankacılık ve yüksek frekanslı işlem, modern finansın hem ekonomik açıdan merkezi hem de kamuoyu nezdinde en fazla kuşkuyla karşılanan alanları arasındadır. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Cryptokurtosis çalışması, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve SUI getirilerinin işlem/örnekleme frekansı yükseldikçe nasıl değiştiğini ve bu değişimin geleneksel Value-at-Risk (VaR) temelli risk yönetimi açısından ne anlama geldiğini araştırmaktadır. Daha fazla gör
18/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı piyasa yapıcıların karşı taraf ayrımı, bu çalışmada proprietary algorithmic traders'ın (PAT) likidite kararlarını karşılarındaki emir akışının teknolojik sınıfına göre farklılaştırması olarak incelenen piyasa mikro-yapısı davranışıdır. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Adverse selection (ters seçim), likidite sağlayıcının verdiği kotasyonun, fiyatın kısa süre içinde kendi aleyhine hareket edeceğini daha iyi bilen veya daha güçlü bilgi taşıyan bir karşı taraf tarafından gerçekleştirilmesi riskidir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Yüksek Frekanslı Ensemble Öğrenme yoluyla Transfer Öğrenmesi (Transfer Learning through High-Frequency Ensemble Learning; Transfer-HFEL), hedef varlıktan ve heterojen kaynak varlıklardan üretilen birden fazla yüksek frekanslı tahmini, yerel L-katlı çapraz doğrulamayla seçilen negatif olmayan ve toplamı bire eşit ağırlıklar altında birleştiren transfer öğrenmesi ve ensemble tahmin çerçevesidir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Kotasyon orta noktası (quote midpoint), bir emir defterindeki en iyi alış ve en iyi satış kotasyonundan hesaplanan referans seviyedir; doğrudan bir alıcı ile satıcının işlem yaptığı fiyat olmak zorunda değildir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Elektronik piyasalarda en iyi alış ve satış fiyatları, görünen likiditenin yalnız küçük bir bölümünü temsil eder. En iyi fiyatların birkaç kademe altında ve üstünde bulunan emirler piyasa derinliği hakkında bilgi taşırken, gerçekleşmiş işlemler hangi tarafın gerçekten likidite tükettiğini gösterir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Kripto para piyasaları yalnız fiyatların sürekli değiştiği dijital pazarlar değildir. Her fiyatın arkasında alış ve satış emirlerinden oluşan limit emir defterleri, farklı borsalara dağılmış likidite, piyasa yapıcılar, algoritmik işlem sistemleri, borsalar arası arbitraj ve birbirinden farklı hızlarda gerçekleşen fiyat keşfi süreçleri bulunur. Daha fazla gör
Cookie preferences
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Tercihleri özelleştir
Your experience on this site will be improved by allowing cookies
