Value-at-Risk

Etiket: Value-at-Risk

Koşullu Volatilitenin Sınırları: EWMA ve IGARCH Modelleri Altında Kripto Para VaR’ının Değerlendirilmesi

08/11/2026 Veri Anla

Bu çalışma, XRP, SOL ve ADA’dan oluşan yüksek beta değerli altcoin evreninde portföy riskinin zamanla değişen volatilite kullanılarak nasıl modellenebileceğini inceler.

Daha fazla gör

Kriptokurtosis: Sık İşlem Kripto Paralarda Kuyruk Riskini ve VaR'ı Aşan Kayıpları Nasıl Büyütüyor?

18/09/2026 Veri Anla

Cryptokurtosis çalışması, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve SUI getirilerinin işlem/örnekleme frekansı yükseldikçe nasıl değiştiğini ve bu değişimin geleneksel Value-at-Risk (VaR) temelli risk yönetimi açısından ne anlama geldiğini araştırmaktadır.

Daha fazla gör

Koşullu Volatilitenin Sınırları: EWMA ve IGARCH Modelleri Altında Kripto Para VaR’ının Değerlendirilmesi

Kriptokurtosis: Sık İşlem Kripto Paralarda Kuyruk Riskini ve VaR'ı Aşan Kayıpları Nasıl Büyütüyor?

Endonezya Yogyakarta Orman Yönetim Biriminde Kajuput Plantasyon Ormanı İşletmesinin Finansal Fizibilitesi

Hizmet Kalitesi ve Dijital Promosyon Stratejilerinin Z Kuşağı Müşterilerinin Mobil Bankacılık Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: BTN Syariah Kudus Vaka Çalışması

Nijerya'da Borsada İşlem Gören İmalat Firmalarında Firmaya Özgü Faktörler ve Kurumsal Vergi Agresifliği

Korku ve Kıtlıklar: Enerji Piyasalarında Jeopolitik Riskin ve Arz Kesintilerinin Belirlenmesi

Para Politikasının Etkinliği ve Bankacılık Faiz Oranı Kanalı Üzerinden Eksik Parasal Aktarım