17/09/2026Veri Anla Elektronik piyasalarda en iyi alış ve satış fiyatları, görünen likiditenin yalnız küçük bir bölümünü temsil eder. En iyi fiyatların birkaç kademe altında ve üstünde bulunan emirler piyasa derinliği hakkında bilgi taşırken, gerçekleşmiş işlemler hangi tarafın gerçekten likidite tükettiğini gösterir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Kripto para piyasaları yalnız fiyatların sürekli değiştiği dijital pazarlar değildir. Her fiyatın arkasında alış ve satış emirlerinden oluşan limit emir defterleri, farklı borsalara dağılmış likidite, piyasa yapıcılar, algoritmik işlem sistemleri, borsalar arası arbitraj ve birbirinden farklı hızlarda gerçekleşen fiyat keşfi süreçleri bulunur. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Elektrik piyasalarında fiyat, yük, yenilenebilir enerji üretimi ve işlem derinliği kısa zaman aralıklarında birlikte değişebilir. Bu çalışma, bu çok değişkenli ortamda teklif fiyatı ve teklif miktarı gibi sürekli kararların Deep Deterministic Policy Gradient (DDPG) ile öğrenilip öğrenilemeyeceğini araştırmaktadır. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Yüksek frekanslı işlem (High-Frequency Trading, HFT), emirlerin çok düşük gecikmeyle otomatik olarak oluşturulduğu, değiştirildiği ve iptal edildiği algoritmik işlem ortamını ifade eder. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Bu çalışma, finansal piyasalardaki belirsizliği keskin eşiklerle değil, değişkenlerin farklı durumlara belirli derecelerde ait olabildiği bulanık mantık (fuzzy logic) yaklaşımıyla işlem kararlarına aktarmayı inceler. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Algoritmik işlem ve yüksek frekanslı işlem (High-Frequency Trading, HFT), finansal piyasalarda emir üretimi, fiyatlama ve likidite sağlama süreçlerinin önemli bölümünü otomatikleştirmiştir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Limit emir defterlerinde en iyi alış ve satış seviyelerinde bulunan hacimlerin birbirine göre dengesizliği, kısa vadeli orta fiyat hareketleriyle güçlü biçimde ilişkilendirilen temel mikro-yapı göstergelerinden biridir. Daha fazla gör
17/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yüksek frekanslı işlemde (High-Frequency Trading, HFT) kısa vadeli piyasa yönünü tahmin eden derin öğrenme modellerinin, çıkarım aşamasındaki mimariyi büyütmeden eğitim sırasında nasıl geliştirilebileceğini inceler. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, tüketici ile işletme arasındaki hukuki ilişkinin yalnız biçimsel eşitlik üzerinden değerlendirilmesinin neden yetersiz kalabileceğini açıklayan normatif bir tüketici hukuku analizidir. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yüksek derecede otonom ve davranışını kullanım sırasında değiştirebilen yapay zekâ sistemlerinin yol açtığı zararlarda mevcut özel hukuk sorumluluk modellerinin hangi noktada zorlandığını inceleyen karşılaştırmalı bir hukuk araştırmasıdır. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, yüksek frekanslı işlemleri tek ve homojen bir davranış sınıfı olarak değerlendirmek yerine, piyasa yapıcılığı ile kaynağın “predatory high-frequency trading” olarak adlandırdığı daha agresif stratejiler arasındaki davranış farklılıklarını ve bu rollerin zaman içinde birbirine dönüşebilmesini inceleyen literatür-temelli bir analizdir. Daha fazla gör
16/09/2026Veri Anla Bu çalışma, limit emir defteri (Limit Order Book, LOB) verilerindeki sıçrama ve non-Markov davranışını algoritmik ve yüksek frekanslı işlem problemlerine taşıyan Semi-Markov ve Hawkes tabanlı sıçrama-difüzyon fiyat modellerini incelemektedir. Daha fazla gör
Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Policy
Bu çerezler web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.
Bu çerezler, ziyaretçilerin web sitesiyle nasıl etkileşim kurduğunu anlamamıza yardımcı olur.
Bu çerezler kişiselleştirilmiş reklamları sunmak için kullanılır.
